Midas

国内指数基金 MA 策略回测与周频跟盘工具

Caution

本项目仅供交流编程技术使用，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

研究回测：指数走势、策略净值、风险指标与年度收益。

功能

简单跟盘

• 只保留 4 个宽基指数：沪深300、上证50、创业板指、科创50。
• 固定经典 MA30 / 买入 1.05 / 卖出 0.95，不要求用户调参。
• 周频：每周五收盘后检查，信号变化时下一个交易日执行。
• 页面只显示：当前持有/空仓、策略信号、下次检查日、最近交易。
• 信号按对应指数的日线收盘计算。
• 不启用部分仓位、杠杆、多基金轮动。

研究回测

• 策略模式：经典突破、强度仓位。
• 决策频率：日频、周频、月频。
• 双边费率、滑点、T+1 成交、现金收益、股息再投资。
• EWMA 波动率目标仓位（stochastic-rs-stats，RiskMetrics λ=0.94）。
• 指标：年化、Sharpe、最大回撤、Calmar、平均仓位、胜率、盈亏比、费用/股息/利息拆解。
• 颜色遵循 A 股习惯：红涨绿跌；蓝色只用于交互状态和图表线。
• 日期区间只影响模拟区间，均线和滚动最高价仍使用区间前的完整历史。

回测口径

• 简单跟盘默认：双边 2bp + 单边滑点 2bp，现金年化 2%，股息年化 2%，T+1 收盘成交。
• 研究回测可单独调整买入/卖出费率、滑点、现金收益、股息、成交延迟、波动率目标、杠杆和调仓阈值。
• 指数数据是价格指数，股息为近似估算；实际基金收益还会受到管理费、托管费、跟踪误差和申赎费影响。

数据

• index-data/：8 个国内指数的日线收盘数据。
• midas-spider：从东方财富拉取；失败时自动切换腾讯接口，并与本地历史合并。
• 更新数据：

cargo run --bin midas-spider

• midas-core/index-data/ 是单元测试使用的固定历史数据，不会被 spider 覆盖。

快速开始

开发

cargo run --bin midas-http

另开一个终端：

cd midas-web
bun install
bun run dev

midas-web/.env 默认留空，开发时由 Vite 代理到 127.0.0.1:8000。

生产

cargo build --release
cd midas-web && bun run build
BIND_ADDR=127.0.0.1:8000 \
STATIC_DIR=midas-web/dist \
./target/release/midas-http

前端由同一个进程托管：API 路由优先，其余回退到 index.html。

测试

cargo test
cd midas-web
bun run build
bun run typecheck
bun run lint
bun run fmt:check

许可协议

GNU Affero General Public License v3.0